{"id":2163,"date":"2016-11-08T16:06:49","date_gmt":"2016-11-08T16:06:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bondvigilantes.com\/espanol\/?p=2163"},"modified":"2016-11-23T16:10:00","modified_gmt":"2016-11-23T16:10:00","slug":"la-economia-estadounidense-experimenta-un-estrechamiento-no-convencional-de-los-tipos-de-interes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bondvigilantes.com\/espanol\/2016\/11\/la-economia-estadounidense-experimenta-un-estrechamiento-no-convencional-de-los-tipos-de-interes\/","title":{"rendered":"La econom\u00eda estadounidense experimenta un estrechamiento no convencional de los tipos de inter\u00e9s"},"content":{"rendered":"

La semana pasada, el Comit\u00e9 Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de los Estados Unidos decidi\u00f3 que, pese a las bajas cifras de desempleo y al aumento sostenido de las expectativas de inflaci\u00f3n impl\u00edcita desde septiembre, era apropiado mantener la tasa de fondos federales entre el 0,25% y el 0,50%. Con objeto de comprender esta decisi\u00f3n y de explicar por qu\u00e9 la Fed est\u00e1 dispuesta a esperar hasta diciembre antes de subir tipos, la comunidad financiera ha planteado varias teor\u00edas, entre ellas las siguientes:<\/p>\n

    \n
  1. El FOMC est\u00e1 esperando hasta despu\u00e9s de las elecciones, por motivos pol\u00edticos, antes de aplicar nuevas medidas de endurecimiento monetario.<\/li>\n<\/ol>\n
      \n
    1. El FOMC se abstiene de subir tipos porque, pese a ser baja, la tasa de fondos federales deber\u00eda haber pasado a ser negativa tras la crisis, pero no lo hizo al estar limitada por el l\u00edmite cero.<\/li>\n<\/ol>\n
        \n
      1. El ciclo econ\u00f3mico ya se alarga bastante, y el FOMC teme desencadenar un baj\u00f3n econ\u00f3mico endureciendo su pol\u00edtica monetaria.<\/li>\n<\/ol>\n
          \n
        1. El FOMC no es consciente de que est\u00e1 cometiendo un error de pol\u00edtica, y subestima la acumulaci\u00f3n de las presiones inflacionarias.<\/li>\n<\/ol>\n

          Si han le\u00eddo mis opiniones en entradas previas en el blog<\/strong><\/a>, sabr\u00e1n que yo estoy de acuerdo con la raz\u00f3n n\u00famero 4. La escasez de mano de obra en el mercado laboral, el desarrollo de presiones salariales y la disipaci\u00f3n de los efectos deflacionarios del desplome de los precios del petr\u00f3leo me llevan a pensar que la econom\u00eda estadounidense necesita tipos de inter\u00e9s m\u00e1s elevados.<\/p>\n

          Algo no tan conocido como la tasa oficial de fondos federales es que, bajo la superficie, se ha estado produciendo un endurecimiento constante de la pol\u00edtica en el mundo real, que el FOMC ha aceptado de buena gana.<\/p>\n

          Como consecuencia de cambios regulatorios, en octubre se aprobaron reformas de los mercados monetarios que obligan a los fondos que invierten en activos no gubernamentales a valorarse a precios de mercado, con objeto de proteger a los inversores. Los cambios normativos se dise\u00f1aron con la idea de elevar la robustez de los fondos monetarios ante la volatilidad del mercado, y proporcionar una mayor protecci\u00f3n al inversor en un fondo cuyo valor liquidativo pasa a ser inferior a 1 d\u00f3lar o 1 euro por participaci\u00f3n (lo cual se conoce en la jerga anglosajona como \u00abbreaking the buck<\/em>\u00bb). Por supuesto, los inversores prefieren rentabilidad sin riesgo, y estas reformas significan que la volatilidad de los precios pasa a estar presente expl\u00edcitamente en el mercado monetario no gubernamental. As\u00ed, no sorprende que los inversores en fondos monetarios a corto plazo hayan salido volando de los que invierten en deuda corporativa (o prime<\/em>, que ahora tienen un valor liquidativo flotante) hacia fondos monetarios concentrados en deuda soberana (que no tienen un valor liquidativo expl\u00edcitamente variable). Seg\u00fan Lotfi Karoui y Marty Young, de Goldman Sachs, casi 1 bill\u00f3n de d\u00f3lares en activos han rotado de fondos monetarios prime <\/em>hacia fondos monetarios de deuda p\u00fablica a lo largo del pasado a\u00f1o.<\/p>\n

          \"unconventional-es1\"<\/a><\/p>\n

          Esto significa que, pese al hecho de que el tipo de inter\u00e9s oficial no se ha elevado, el coste real de financiaci\u00f3n a corto plazo medido por la tasa LIBOR ha aumentado casi 30 puntos b\u00e1sicos desde junio, lo cual ha elevado considerablemente el precio del dinero para los bancos y otros emisores de papel comercial.<\/p>\n

          \"unconventional-es2\"<\/a><\/p>\n

          Los inversores siempre se concentran en los titulares convencionales, pero suele ser \u00fatil tener en cuenta la narrativa real. La reforma del mercado monetario le est\u00e1 haciendo parte del trabajo al FOMC, al representar una forma no convencional de subida de los tipos de inter\u00e9s. Por consiguiente, la Fed podr\u00eda adoptar una postura m\u00e1s rigurosa de lo que prev\u00e9n los economistas, al aceptar de buena gana un desarrollo que ha tenido un impacto similar sobre el LIBOR del que tendr\u00eda una subida tradicional de la tasa de fondos federales. Este endurecimiento efectivo de la pol\u00edtica monetaria significa que las opiniones del FOMC y las m\u00edas est\u00e1n menos alejadas de lo que pueda parecer.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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